Российские банки – аутсайдеры БРИКС
22.10.2018, 16:34
Плохое качество активов, не позволяющее генерировать прибыль российским банкам, отбрасывает в целом всю российскую банковскую систему на последнее место в странах БРИКС. Соответствующий вывод сделан сегодня в докладе по банкам РФ, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР аналитиками международного рейтингового агентства Moody's.
Как оказалось, Россия имеет самую низкую среднюю оценку кредитоспособности банков (ba3) и наивысшую долю плохих активов среди пяти крупнейших развивающихся стран БРИКС.
Она составляет 11,8%, или 7,2 триллиона рублей в денежном выражении, что более чем в 10 раз превышает показатели Китая, где просрочка, по данным Moody's, составляет лишь 1,5%.
Оценка агентства более чем вдвое превышает официальный показатель плохих долгов от ЦБ, который на 1 октября составлял 5,2%, или 3,184 триллиона рублей.
В отличие от показателя, который использует Центробанк и который учитывает лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, Moody's оценивает плохие активы по стандартам МСФО-9, согласно которым так называемые «кредиты 3-ей стадии» включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые долги.
Помимо сравнительного слабого качества активов российская банковская система страдает от низкой ликвидности и скудных показателей прибыльности, констатирует Moody's.
Лидером по прибыльности являются банки ЮАР и Бразилии, при этом южноафриканская банковская система также имеет максимальный в БРИКС запас капитала, который Moody's оценивает в 12,8% от взвешенных по риску активов.
Наибольший объем «скрытого» от статистики ЦБ РФ проблемного долга - у крупнейших российских госбанков, писали в августе аналитики Fitch.
Так, у Сбербанка и ВТБ доля «кредитов 3-ей стадии» (по МСФО-9) в 2 раза больше, чем показатель просрочки, используемый Центробанком. У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а у Московского кредитного банка достигает 5 раз.
У некоторых банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии (за вычетом сформированных резервов) больше, чем капитал: у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка «Зенит» - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у Сбербанка - 64%, у Альфа-банка - 61%.
«При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, по нашим оценкам, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что очень неплохо. В то же время, согласно нашим оценкам, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску», - констатировали в Fitch.